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Redes neurais no comércio. Enterrar cedo

Este artigo é minha resposta estendida a uma publicação recente, "As redes neurais sonham com dinheiro elétrico?" , em que o autor detalha e explica detalhadamente por que as redes neurais simplesmente não podem funcionar no comércio e por que a previsão de preços é impossível.

Antes de justificar nosso desacordo com essa posição, vamos abordar a teoria e as técnicas usadas nas negociações. A base da maioria dos gráficos de preços é a chamada “vela”. Este é o período da média dos preços, dentro do período em que ignoramos as flutuações nas cotações e deixamos apenas os valores mínimo e máximo, além das cotações para o início da vela (abertura) e o fim (fechamento). As velas podem variar de 1 minuto a 1 ano. Colora a vela de verde se o preço tiver subido e vermelho se tiver descido. Como resultado, obtemos uma programação simplificada, legível e, o mais importante, informativa.

Existe uma profissão - um comerciante. Este especialista que estuda sua arte há muito tempo tem uma vasta experiência e, como resultado, depois de analisar um certo número de velas anteriores, pode prever o movimento dos preços na próxima vela, ou seja, prever o futuro. Obviamente, ele não olha apenas para o gráfico, mas usa ferramentas adicionais chamadas "indicadores". Não há nada mágico nos indicadores, eles formalizam e descrevem matematicamente a mesma experiência dos traders adquirida por gerações. Trabalhar com indicadores é chamado de "análise técnica". Ao contrário de outros tipos de análise, a análise técnica funciona apenas com o cronograma, sem notícias e outras coisas.

Já está claro para o que estou levando? Conheço pessoalmente vários traders que, usando apenas análises técnicas, negociam com sucesso na bolsa há anos e até ganham seu pão constantemente. A conclusão óbvia de tudo isso é que o preço de um ativo no futuro está de alguma forma conectado com a história dos preços anteriores e essa conexão é suficiente para uma pessoa viva ver e usar esse conhecimento.

Então, por que as redes neurais não podem? Um gato se distingue de um cachorro, mas aqui eles não podem. Parece que tudo é óbvio, deve funcionar, mas não funciona. Deste local, explicarei por que não funciona, ou melhor, não funciona para a maioria.

Como lembramos o clássico "Olá, mundo" nas redes neurais - para distinguir um gato de um cachorro em fotografias, vamos lembrar o que acontece lá. As redes neurais para treinamento mostram, por exemplo, 10.000 imagens nas quais, em diferentes situações, um cachorro é retratado, e também com um gato. Para cada figura, é dada a resposta correta para quem está nela. A rede neural observa atentamente tudo isso muitas vezes e estabelece em sua mente certas regras pelas quais no futuro será capaz de responder corretamente à pergunta "Isso é um gato ou um cachorro?". E esse circuito funciona. Taxa de sucesso 99,9%, bingo! Então, aplicamos isso na negociação.

Vamos mostrar as capturas de tela das redes neurais dos gráficos e dar a resposta correta para onde foi o preço, ela aprenderá dessa maneira e tudo ficará bem, ela trabalha com um gato. Este é um exemplo de como entrar no tópico de um pesquisador comum padrão. E o que ele ganha na saída? Nada ... Rede neural não está aprendendo. Mas nossa pesquisa não é simples e não desiste imediatamente: "Devemos enviar a entrada correta!" e os ciclos de "dados corretos" começam na forma de variações intermináveis ​​de vetores engenhosos. E agora o processo começou ... Para entender quando nosso pesquisador se cansará e escrever um artigo sobre o fato de que é impossível treinar redes neurais, você precisa levar o valor médio da diligência do pesquisador e multiplicar o número de horas de uma decepção para outra.  

Mas qual é a resposta correta, por que não aprender?
De fato, sob o "pesquisador" eu me descrevi, mas apenas tive sorte, zelo suficiente para alcançar os primeiros resultados positivos. E aqui está a minha explicação puramente objetiva e possivelmente incorreta do problema.

Sim, as cotações são um caos, mas não 100%. Em cerca de 2% dos casos, a próxima vela com uma probabilidade de cerca de 70% está relacionada à história anterior. De fato, aproximadamente o mesmo princípio é explorado por indicadores, apenas neles é chamado de “padrão” que, assim, ocorre com tal probabilidade e a probabilidade de se trabalhar para ele também não é 100%. Os valores de 2% e 70% são o que recebi hoje. Estou certo de que, com o treinamento adequado da rede neural, essa conexão é muito maior. E a abordagem do treinamento com cães e gatos não funciona por uma razão muito simples. Mostrando as redes neurais dos gráficos e dando a resposta correta, de fato, não mostramos a ela um gato ou cachorro condicional, mas mostramos nuvens, borboletas, signos do zodíaco e apenas dois por cento do que é necessário, ou seja, 98% dos nossos dados são um caos.

Resta entender como capturar esses 2% estimados e só então tomar decisões comerciais sobre eles. A opção "treinamos mostrando apenas indicadores" não funciona, pelo menos eu não consegui. Como resultado, obtive os primeiros resultados após 100500 seleções de parâmetros de entrada, além da análise correta do que a rede produz. Uma explicação mais detalhada é tecnicamente complexa e não para este artigo, aqui apenas tentei argumentar com raciocínio lógico que as redes neurais e o comércio são incompatíveis.

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