♿️ ➖ 🕝 एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में एक-दो मिनट में या रिस्क मैनेजमेंट के सारे पैसे कैसे न गंवाए जाएं 🌷 🧔🏻 🤹🏼

लेख की सामग्री

परिचय

अब दुनिया और स्टॉक ट्रेडिंग दोनों में स्थिति सरल नहीं है। कई व्यापारी अचानक करोड़पति बन जाते हैं, जबकि अन्य तुरंत अपना सारा पैसा खो देते हैं। उच्च बाजार अस्थिरता एल्गोरिथम व्यापारियों के लिए कमाई करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करती है। और शांति से सोने और सपने न देखने के लिए, काले हंसों को अपने खातों को उग्र रोबोटों और एल्गोरिथम व्यापार की अन्य परेशानियों से बचाने की आवश्यकता है।

" ऑल्टगॉर्डर सो रहा है - व्यापार चालू है! " - कुछ व्यापारी कहना पसंद करते हैं। लेकिन वास्तविकता इतनी सरल नहीं है। आपको कहां लगता है कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग शुरू होती है? एक्सचेंज से कनेक्ट करने या एल्गोरिथ्म लिखने से? एक पेशेवर प्रतिभागी के लिए, जोखिम प्रबंधन के विकास के साथ व्यापार शुरू होता है ।

यह माना जाता है कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग शास्त्रीय ट्रेडिंग की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी है। क्योंकि रोबोट के पास भावनात्मक समाधान नहीं हैं, वे 24/7 काम करने के लिए तैयार हैं, उन्हें पता है कि वास्तव में कब खरीदना है और कब बेचना है, वे एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं होने की गति पर लेनदेन करते हैं। हालांकि, अपने महाशक्तियों के आधार पर, वे जोखिम के एक बढ़े हुए वर्ग का निर्माण करते हैं।
उदाहरण के लिए, एक प्रसिद्ध मामला जो "कारों का बदला" के रूप में इतिहास में नीचे चला गया, $ 460 मिलियन का नुकसान हुआ, या एक टूटे हुए रोबोट ने $ 4.3 मिलियन का नुकसान या मास्को एक्सचेंज में विफलताओं का कारण बना।व्यापारियों के लिए रुकने और नुकसान के लिए अग्रणी, आदि। इस तरह की एक घटना पर्याप्त है और व्यापारिक खातों को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यह विशेष रूप से सच है यदि व्यापार सीमांत है, जब त्रुटि की कीमत कई बार बढ़ जाती है।

एक व्यापारी यह नहीं जान सकता कि वह कितना कमाएगा, लेकिन उसे यह अवश्य पता होना चाहिए कि वह कितना खो सकता है। वास्तव में, कोई भी व्यापार जोखिम नियंत्रण के लिए नीचे आता है, और लाभ उन्हें देखने के लिए एक इनाम है।

इस लेख में, मैं खुलासा करने की कोशिश करूंगा, यदि संभव हो तो, वास्तविक ट्रेडिंग में ट्रेडिंग एल्गोरिदम के निष्पादन से जुड़े संभावित जोखिम और ट्रेडिंग सिस्टम में टूटने से बचाने के उपाय। उसी समय, मैं धन प्रबंधन , ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के विविधीकरण और ट्रेडिंग रणनीतियों के तर्क पर नहीं पहुंचूंगा, यह एक अलग कहानी है।

1. वास्तु उपाय

जोखिमों के वर्गीकरण के लिए आगे बढ़ने से पहले, मैं एल्गोरिथम ट्रेडिंग के व्यापारिक भाग में मानक समाधानों के बारे में थोड़ी बात करूंगा।

आवश्यकताओं से लेकर अनुप्रयोगों के निष्पादन की गति तक, ट्रेडिंग रोबोट विभिन्न तरीकों से निर्मित होते हैं। यदि यह एचएफटी (उदाहरण के लिए, मध्यस्थता या बाजार-निर्माण ) देरी के प्रति संवेदनशील है, तो वे एल्गोरिथ्म से एक्सचेंज तक आवेदन पथ को कम करने की कोशिश करते हैं और देरी में खाता माइक्रोसेकंड में खर्च किया जाता है। एक नियम के रूप में, ऐसे एल्गोरिदम में एक विशिष्ट वास्तुकला है और एक विशिष्ट रणनीति के लिए अनुकूलित है। इस मामले में, जोखिम प्रबंधन को सीधे रणनीति में एकीकृत किया जाता है।

मूल रूप से, ट्रेडिंग रणनीतियों कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक की स्थिति में होती हैं, और एल्गोरिथ्म की स्थिति में जितना कम समय होता है, जोखिमों को नियंत्रित करना उतना ही आसान होता है। हालांकि, लेनदेन की आवृत्ति में वृद्धि के साथ, कमीशन लागत में वृद्धि होती है, जो एल्गोरिदम की लाभप्रदता को कम करती है। इसलिए ट्रेडिंग रणनीतियाँ जोखिम और लाभ के बीच संतुलन खोजने की कोशिश करती हैं।

ट्रेडिंग एल्गोरिदम एक समय में शायद ही कभी कारोबार करते हैं। आमतौर पर, ये रणनीति के पूरे परिवार हैं जो इक्विटी वक्र में विविधता लाने और स्थिर करने के लिए पोर्टफोलियो में एकत्र किए जाते हैं । उसी समय, ट्रेडिंग एल्गोरिदम के लिए एक्सचेंज डेटा विभिन्न स्रोतों से आ सकता है, और अनुप्रयोगों को विभिन्न एक्सचेंजों में भेजा जा सकता है। ट्रेडिंग सिस्टम के मूल में इंजन हैंवह मार्ग और एल्गोरिदम और एक्सचेंजों के बीच डेटा का अनुकूलन (चित्र 1 देखें)। आमतौर पर अन्य इंजन हैं, उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक डेटा या बैकिंग के साथ काम करने के लिए, लेकिन सरलीकरण के लिए मैं उन्हें नहीं दिखाता।

चित्र एक। ट्रेडिंग सर्वर के लिए वास्तु योजना।

2. जोखिमों का सामान्य वर्गीकरण

2.1। इन्फ्रास्ट्रक्चर जोखिम
2.2। एक्सचेंज / ब्रोकर से जुड़ने में समस्या
2.3। ट्रेडिंग रणनीतियों के तर्क में समस्याएं

2.1। इन्फ्रास्ट्रक्चर जोखिम

इस वर्ग में समस्याओं का मुख्य हिस्सा ट्रेडिंग सर्वर से जुड़ा है। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के लिए, यहां तक कि बहुत शक्तिशाली पीसी कई कारणों से उपयुक्त नहीं है: अविश्वसनीय उपकरण, अस्थिर इंटरनेट कनेक्शन, खराब बिजली की आपूर्ति, आदि।

मुख्य जोखिम:

सर्वर प्रदर्शन का पूर्ण / आंशिक नुकसान;
ऑपरेटिंग सिस्टम का आपातकालीन पुनरारंभ;
भौतिक सर्वर विफलता।

इन समस्याओं को हल करने की गुणवत्ता, एक नियम के रूप में, आपके बजट और आपके ट्रेडिंग एल्गोरिदम की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है।

2.1.1। समाधान के विकल्प

एक्सचेंज कॉलोलेशन। आदर्श और सबसे महंगा विकल्प। यह आमतौर पर अत्यधिक लाभदायक एचएफटी एल्गोरिदम या बड़ी कंपनियों में उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए, बैंकों, जहां इस बुनियादी ढांचे को अन्य व्यापारिक समाधानों के लिए पुन: उपयोग किया जाता है।
वर्चुअल / समर्पित सर्वर रेंटल। यदि आप एक बड़े हेज फंड या निजी व्यापारी नहीं हैं, तो आप शायद इस विकल्प का उपयोग करते हैं। एक सरल, आसानी से अनुकूलन योग्य और स्केलेबल समाधान। आप हमेशा एक प्रदाता पा सकते हैं जो मूल्य / गुणवत्ता मापदंडों से मेल खाता है।
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2.1.2.

/ . TIER III uptime 99,98% . .
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सामान्य ट्रेडिंग मोड की तुलना में पावर रिजर्व कम से कम 40-50% (सीपीयू, रैम, एसएसडी) है। एक नियम के रूप में, बाजार में मजबूत आंदोलनों पर, डेटा प्रवाह में लोड बढ़ता है और एल्गोरिदम लेनदेन को सक्रिय रूप से निष्पादित करना शुरू करते हैं। इस महत्वपूर्ण क्षण में, आपके सर्वर पर कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए।

2.2। कनेक्टिविटी के मुद्दे

एक्सचेंजों और दलालों पर, तकनीकी विफलताएं समय-समय पर होती हैं। उदाहरण के लिए, Sberbank के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का संचालन दुर्घटनाग्रस्त हो गया या मॉस्को एक्सचेंज पर "अंडरवर्क" हो गया , दोपहर के भोजन के लिए एक्सचेंज बंद हो गया , मॉस्को एक्सचेंज ने विफलता के कारण व्यापार को निलंबित कर दिया , आदि।

मुख्य जोखिम:

संपर्क टूट जाता है;
उच्च विलंब;
गलत आंकड़े;
आंशिक डेटा हानि।

2.2.1। कनेक्शन टूट जाता है

कनेक्शन तोड़ने की जानकारी कई तरीकों से प्राप्त की जा सकती है:

कनेक्टर इवेंट्स एपीआई - कनेक्टेड , डिस्कनेक्टेड ।
हार्टबीट जैसे कनेक्शन सत्यापन एल्गोरिदम का उपयोग करना , जो आमतौर पर एपीआई में मौजूद होते हैं।
परोक्ष रूप से। डेटा स्ट्रीम में डेटा की कमी से।

आप कनेक्शन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि यदि कनेक्शन खो जाए / डिस्कनेक्ट हो जाए, तो एक्सचेंज सक्रिय ऑर्डर या करीबी स्थिति वापस ले लेगा। हालांकि, आपको इस कार्यक्षमता से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शॉर्ट ब्रेक के मामले में, एक अनियोजित स्थिति के बंद होने से नुकसान की संभावना होगी और मदद से अधिक नुकसान होगा।

इसके अलावा, अक्सर ऐसा होता है कि जब कुछ टूटता है, तो यह पूरी तरह से टूट जाता है और ब्रेक के बारे में चेतावनी के लिए पहला विकल्प काम नहीं करता है और केवल अप्रत्यक्ष रूप से यह पता लगाने का प्रबंधन करता है कि कुछ गलत हो गया।

2.2.2। डेटा की समस्या

शुरू करने के लिए, मुख्य प्रकार के स्टॉक डेटा पर विचार करें। कनेक्टर और एक्सचेंज के प्रकार के आधार पर, ये डेटा अधिक भिन्न नहीं होते हैं, लेकिन मूल रूप से प्लस या माइनस समान होते हैं।

आने वाले परिवर्तन:

एक्सचेंज ग्लास / ऑर्डरबुक
सौदा
अनुप्रयोग
लाइन आइटम
संतुलन

आउटगोइंग डेटा:

पंजीकरण आवेदन

इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा एक या अलग-अलग कनेक्शन से आ सकते हैं। ऐसा होता है कि थ्रेड्स में से एक "चुपचाप" गिर सकता है, जबकि बाकी सामान्य मोड में काम करेगा। यहां तक कि अगर डेटा एक ही स्रोत से आता है, तो भी आपको प्रत्येक स्ट्रीम को व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर करने की आवश्यकता है।

डेटा समस्याओं को आमतौर पर वॉचडॉग जैसे ट्रैकिंग एल्गोरिदम को लागू करके हल किया जाता है । सभी थ्रेड्स को इन मॉड्यूल से गुजरना होगा।

वॉचडॉग ट्रैक:

स्ट्रीम में डेटा अपडेट की आवृत्ति;
डेटा और वर्तमान समय में टाइमस्टैम्प देरी;
डेटा की उपलब्धता पर एक्सचेंज के साथ संचार की उपस्थिति निर्धारित करता है।

यदि एक निश्चित समय के लिए कनेक्टर से कोई डेटा नहीं आया है या देरी अधिकतम स्वीकार्य से अधिक है, तो इसी घटनाओं को उत्पन्न किया जाता है और आगे के कार्यों पर निर्णय लिया जाता है।

देरी की सही गणना के लिए, सिस्टम समय के सटीक सिंक्रनाइज़ेशन के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एनटीपी सर्वरों के साथ ।

2.2.3। समाधान के विकल्प

यदि उपरोक्त समस्याएं होती हैं, तो सिस्टम को तुरंत एल्गोरिदम से डेटा धाराओं को डिस्कनेक्ट करना चाहिए और दिए गए आवृत्ति और प्रयासों की संख्या के साथ पुन: कनेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पूरी तरह से उचित हैं, पहले टूटने के अप्रत्याशित कारण हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय छुट्टियों पर एक छोटा व्यापार सत्र या एपीआई और अन्य अनुचित परिदृश्यों के लिए एक अप्रत्याशित अद्यतन के कारण। प्रत्येक विशेष संबंध में, पुन: संयोजन को व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाना चाहिए। अन्यथा, अधिक संख्या में पुनरावृत्ति प्रयासों को एक स्पैम हमले के रूप में माना जा सकता है और खाता अवरुद्ध हो सकता है।

खोए हुए डेटा को फिर से जोड़ने और डाउनलोड करने के बाद, व्यापार एल्गोरिदम को काम की बहाली के बारे में सूचित करना और खोए हुए डेटा को उन्हें स्थानांतरित करना आवश्यक है। एल्गोरिदम को उन परिवर्तनों का विश्लेषण करना चाहिए जो तय किए गए हैं और यह तय करना है कि आगे क्या करना है। वर्तमान स्थिति में बने रहें, इसे बदलें या इसे पूरी तरह से बंद करें। यह तर्क हर ट्रेडिंग रणनीति में लागू किया जाना चाहिए।

काम की बहाली का क्रम:

फिर से कनेक्ट;
खोया हुआ डेटा अपलोड करें;
संचार पुनर्प्राप्ति एल्गोरिदम को सूचित करें;
एल्गोरिदम में खो डेटा स्थानांतरित;
वास्तविक समय में स्विच स्ट्रीम;
एल्गोरिदम के व्यापारिक तर्क को अपने पदों को सामान्य करना चाहिए और आदेशों को फिर से रखना चाहिए।

इसी तरह, समस्याग्रस्त डेटा या कार्यक्षमता के आंशिक नुकसान के मामले में, आपको पहले कनेक्शन को पूरी तरह से पुनर्स्थापित करना होगा और डेटा प्रवाह को सामान्य करना होगा। आंशिक कार्य क्षमता के साथ व्यापार करना असंभव है, यह स्पष्ट है कि यह कुछ भी अच्छा नहीं होगा।

2.3। ट्रेडिंग रणनीतियों के तर्क में समस्याएं

सबसे खतरनाक, कपटी और अप्रत्याशित समस्याएं ट्रेडिंग रणनीतियों के क्रमादेशित तर्क में दुबक जाती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचारशील ट्रेडिंग एल्गोरिदम कैसे हो सकता है, सभी परिदृश्यों को दूर करना असंभव है। विभिन्न कारक और उनके संयोजन अप्रत्याशित व्यवहार को जन्म दे सकते हैं। इसके अलावा, कुछ त्रुटियां वर्षों के लिए दुबक सकती हैं और सबसे अप्रत्याशित क्षण में "उभर" सकती हैं।

2.3.1। समस्याओं का वर्गीकरण

अनुप्रयोगों में त्रुटियां:
- नकारात्मक मूल्य / मात्रा;
- विपरीत दिशा;
- गलत प्रकार, आदि।
एपीआई त्रुटियां:
- सभी फ़ील्ड लेन-देन में भरे हुए नहीं हैं;
- एपीआई के एक पुराने संस्करण का उपयोग करना;
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- बड़ी संख्या में अनुप्रयोग जो लेनदेन के लिए नेतृत्व नहीं करते हैं।
ट्रेडिंग रणनीतियों के प्रोग्राम कोड में अपवाद हैंडलिंग का अभाव

हालाँकि, कुछ त्रुटियाँ दूसरों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक सकल त्रुटि के कारण एल्गोरिथ्म को रोकना स्थिति का उल्लंघन होगा और, परिणामस्वरूप, सीमाओं का उल्लंघन।

2.3.2। समाधान के विकल्प

इन समस्याओं का समाधान ट्रेडिंग रणनीतियों के अनुप्रयोगों और सीमाओं को नियंत्रित करने के लिए नीचे आता है (देखें धारा 3)। इसके अलावा, प्रोग्राम कोड में किसी भी अपवाद को समस्याग्रस्त एल्गोरिथ्म के तत्काल रोक और इसके सभी सक्रिय अनुप्रयोगों को वापस लेना चाहिए।

3. ट्रेडिंग रणनीतियों के अनुप्रयोगों और सीमाओं की निगरानी करना

शायद ट्रेडिंग सिस्टम के जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण तरीके हैं। किसी भी गलती से अंततः स्थिति, अनुप्रयोगों और नकदी में विचलन हो जाएगा। कार्य इन परिवर्तनों को जल्द से जल्द नोटिस करना और तुरंत कार्रवाई करना है।

चेक को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:
3.1। अनुप्रयोगों का मूल सत्यापन
3.2। विश्लेषण और नियंत्रण को सीमित करें

3.1। मूल आवेदन सत्यापन

सभी निवर्तमान अनुरोधों के लिए जाँच की जानी चाहिए:

सकल गलतियाँ;
एपीआई के लिए डेटा की शुद्धता और पर्याप्तता;
व्यापार के साधनों की विशिष्टताओं का अनुपालन;
बोली नियमों आदि का अनुपालन।

एक्सचेंज को आवेदन भेजने से पहले ये जांच की जाती है। जितनी जल्दी कोई त्रुटि पाई जाती है, उसके परिणाम को खत्म करना उतना ही आसान होगा। कनेक्टर से आने के लिए स्पष्ट त्रुटियों की प्रतीक्षा न करें। वे दिखाई देने से पहले समस्याओं को हल करना बेहतर है। इसके अलावा, गलत लेनदेन भेजने से एक्सचेंज द्वारा विभिन्न प्रतिबंधों को जन्म दिया जा सकता है।

3.2। नियंत्रण को सीमित करें

सीमाओं को नियंत्रित करने के लिए, निम्नलिखित की जाँच की जाती है:
3.2.1।
3.2.2 अनुरोध रखने से पहले संतुलन और स्थिति में बदलाव करें । वर्तमान संतुलन और स्थिति
3.2.3 में बदलें । आवेदन की कीमत और मात्रा
3.2.4। आवेदन व्यवहार

3.2.1। एक आवेदन रखने से पहले संतुलन और स्थिति में परिवर्तन का विश्लेषण

पंजीकरण के लिए एक आवेदन जमा करने से पहले, आवेदन के निष्पादन के मामले में संतुलन और स्थिति में एक संभावित परिवर्तन की जाँच की जाती है। यदि इस एल्गोरिथ्म के लिए सीमा से अधिक है, तो ऑर्डर नहीं भेजा जाता है, और ट्रेडिंग रणनीति में एक त्रुटि संदेश भेजा जाता है।

3.2.2। वर्तमान संतुलन और स्थिति में परिवर्तन का विश्लेषण

समय अवधि के लिए उपकरणों पर व्यापार की मात्रा और स्थिति में परिवर्तन पर सीमाएं बनती हैं: 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन। समय-समय पर परिवर्तनों की लगातार निगरानी आपको व्यवहार में विचलन को देखने और व्यापार बंद करने की अनुमति देगी, जब तक कि विचलन महत्वपूर्ण नहीं हो जाता।

ऐसा होता है कि एल्गोरिथ्म के साथ समस्याएं तुरंत दिखाई नहीं देती हैं। वह धीरे-धीरे "मर्ज" करना शुरू कर सकता है और थोड़े समय के लिए सीमाओं को तोड़ने के बिना। आप सुबह उठ सकते हैं और एक बहुत "टूटी हुई" एल्गोरिथ्म के कारण एक महत्वपूर्ण गिरावट पा सकते हैं। क्या हमें इसकी आवश्यकता है? हमें इसकी जरूरत नहीं है।

3.2.3। मूल्य और मात्रा विश्लेषण

पंजीकरण के लिए आवेदन भेजने से पहले, आवेदन में अधिकतम और न्यूनतम मात्रा से अधिक की सीमा की जाँच की जाती है। दुर्भाग्य से, किसी ने भी सूत्र और गणना में अंकगणितीय त्रुटियों को रद्द नहीं किया।

औसत बाजार मूल्य से बोली मूल्य के विचलन की जांच करना संभव हो तो महत्वपूर्ण है। ऐसा करने के लिए, एक समान ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए अन्य स्रोतों से कीमत की जांच करें। ये चेक विशेष रूप से प्रासंगिक हैं यदि व्यापार एक अवैध एक्सचेंज पर आयोजित किया जाता है या एक व्यापार साधन के लिए असामान्य रूप से उच्च अस्थिरता देखी जाती है।

यदि परिवर्तन निर्दिष्ट सीमा से अधिक हैं, तो एक्सचेंज में भेजे जाने से पहले आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

3.2.4। आवेदन व्यवहार विश्लेषण

यहां जांच की गई:

उन अनुप्रयोगों की संख्या, जो लेनदेन के लिए नेतृत्व नहीं करते हैं;
सक्रिय अनुप्रयोगों की संख्या;
1 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट की अवधि के लिए आवेदन आवृत्ति।

सक्रिय आदेशों की संख्या और उनके प्रस्तुत करने की आवृत्ति पर एक्सचेंजों की अपनी सीमाएं हैं, यदि वे ट्रेडिंग तक पहुंच से अधिक हैं, तो उन्हें निलंबित किया जा सकता है। और केवल मैन्युअल रूप से पदों को सामान्य करना संभव होगा।

सबसे खतरनाक और जोखिमपूर्ण स्थितियों में से एक तब होता है जब एक ट्रेडिंग रोबोट अनियंत्रित रूप से खरीदना और बेचना शुरू करता है, प्रति सेकंड बड़ी संख्या में ऑर्डर देता है। इससे पहले कि रोबोट किसी बड़े पद को चुनता है या किसी कमीशन को हवा देता है, इस सुरक्षा को काम करना चाहिए। कम से कम, उसे अतिरिक्त समय देना चाहिए ताकि अन्य सुरक्षात्मक तंत्र काम कर सकें।

ये जांच कई स्तरों पर की जाती है:

1. कनेक्टर स्तर पर।जब संपर्क आवृत्ति अधिकतम पहुंच जाती है तो कनेक्टर सुरक्षा "धीमा" होती है। यह आवश्यक है ताकि एक्सचेंज तक पहुंच न खोएं। ये उपाय चरम पर हैं, इसलिए अग्रिम में कनेक्टर पर लोड की सही गणना करना महत्वपूर्ण है।

2. एक व्यापारिक रणनीति के स्तर पर। यदि एल्गोरिथ्म अनुप्रयोगों को दाखिल करने की आवृत्ति पर अपनी सीमा से अधिक है, तो इसे एक त्रुटि के साथ जबरन रोक दिया जाता है। इस स्थिति में, पहले से सबमिट किए गए सभी सक्रिय एप्लिकेशन हटा दिए जाते हैं।

4. वास्तु समाधान में जोखिम प्रबंधन का एकीकरण

जोखिम प्रबंधन के एकीकरण को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है (चित्र 2 देखें):

PRE-TRADE में ऑर्डर का बेसिक कंट्रोल, ऑर्डर की कीमत और वॉल्यूम पर नियंत्रण, ऑर्डर सबमिट होने से पहले बैलेंस और पोजिशन में बदलाव का कंट्रोल, ऑर्डर के व्यवहार का भी यहां विश्लेषण किया गया है।
POST-TRADE में कनेक्शन विच्छेद और बाज़ार डेटा की शुद्धता के लिए जाँच शामिल है, संतुलन और वर्तमान स्थितियों में परिवर्तनों की निरंतर निगरानी की जाती है, यहाँ आदेशों के व्यवहार का भी विश्लेषण किया जाता है।

अंजीर। 2. ट्रेडिंग सर्वर के लिए वास्तु समाधान में जोखिम प्रबंधन के एकीकरण की योजना।

5. लॉगिंग और रिपोर्टिंग

यह न भूलें कि गैर-मानक परिस्थितियां भी होती हैं और आज वे अत्यधिक स्वचालित प्रणालियों में भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना नहीं कर सकते। इसलिए, अगर कुछ गलत हुआ, तो आपको तुरंत मेल, एसएमएस, टेलीग्राम या किसी अन्य सुविधाजनक तरीके से संदेश भेजकर सभी इच्छुक पार्टियों (व्यापारियों, डेवलपर्स, प्रबंधक) को तुरंत सूचित करना चाहिए। आदर्श रूप से, हमेशा एक ड्यूटी ट्रेडर होना चाहिए जो ट्रेडिंग सिस्टम के प्रदर्शन की निगरानी करता है।

विफलता की स्थिति में, आपको समस्या को जल्दी से खोजने की जरूरत है, इसे ठीक करें और काम करने के लिए ट्रेडिंग सिस्टम को वापस लौटाएं। ऐसा करने के लिए, विस्तृत व्यापार और सिस्टम लॉग को बनाए रखना आवश्यक है, विशेष रूप से अनुप्रयोगों के एक बड़े प्रवाह के साथ अत्यधिक भरी हुई प्रणालियों में। यदि विफलता के कारण नहीं मिलते हैं, तो अगली विफलता घातक हो सकती है। विनिमय, एक नियम के रूप में, गलतियों को माफ नहीं करता है और तुरंत रूबल को दंडित करता है।

निष्कर्ष

आमतौर पर, वे अंतिम मोड़ में एल्गोरिदम का व्यापार करने के लिए जोखिम प्रबंधन को "जकड़ना" शुरू करते हैं, जब कुछ घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं और समझ आ गई है कि कोई भी इसके बिना नहीं कर सकता है।

जिस तरह सुरक्षा उपाय खून में लिखे जाते हैं, उसी तरह एल्गोरिथम ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन मार्जिन कॉल और मर्ज किए गए खातों में लिखा जाता है।

हालाँकि, यदि आप सही तरीके से ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं और जोखिम प्रबंधन सेट करते हैं, तो आप शांति से सो सकते हैं और सुनिश्चित करें कि " Algotrader सो रहा है - व्यापार चालू है! "

सभी के लिए अच्छा व्यापार !

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में एक-दो मिनट में या रिस्क मैनेजमेंट के सारे पैसे कैसे न गंवाए जाएं